Poziţii

CERINŢA DE CAPITAL

(%)

CERINŢE DE CAPITAL

TOATE POZIŢIILE

(-) EFECTUL DE

REDUCERE AL POZITIILOR AFERENTE ANGAJAMENTELOR DE PRELUARE FERMA

POZITII NETE

POZITII NETE SUPUSE CERINŢELOR DE CAPITAL

LUNGI

SCURTE

LUNGI

SCURTE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

TITLURI DE CAPITAL DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACŢIONARE

1 Risc general

8.00

1.1 Contracte futures pe indici bursieri cu o larga diversificare, tranzacţionate pe bursă, supuse unei abordari speciale

1.2 Titluri de capital, altele decât contractele futures pe indici bursieri cu o largă diversificare

tranzacţionate pe bursă

2 Risc specific

2.1 Portofolii diversificate, lichide şi de foarte bună calitate, supuse unor cerinţe de capital reduse

2.00

2 2 Titluri de capital, altele decât portofoliile diversificate, lichide si de foarte bună calitate

4.00

3 Abordare specială pentru riscul de poziţie aferent OPC-urilor

4 Abordare pe baza de marja pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe bursa

5 Abordare pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe OTC

6 Riscuri aferente opţiunilor, altele decât riscul delta

Toate pozitiile

POZITII NETE

POZITII SUPUSE CERINŢELOR DE CAPITAL

(Inclusiv redistribuirea poziţiilor repuse in corespondenţa pe valutele rare sunt supuse tratamentului special pentru

pozitiile puse in corespondenţa)

CERINŢĂ DE CAPITAL

CERINTE DE CAPITAL

LUNGI

SCURTE

Elemente memorandum:

Pozitii de acoperire pentru, scopul indicatorul de capital

Lungi

Scurte

LUNGI

SCURTE

LUNGI

SCURTE

PUSE IN CORESPONDENTA

LUNGI

SCURTE

 PUSE IN CORESPONDENTA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

POZIŢII TOTALE IN VALUTE, ALTELE DECÂT MONEDA DE RAPORTARE

1 Valute in a 2-a etapa a UEM

                  1.6

2 Valute supuse acordurilor interguvernamentale

 3 Valute strâns corelate

                 4.00

4 Toate celelalte valute (inclusiv OPC-uri tratate ca valute diferite)

   8.00

      8.00

5 AUR

    8.00

      8,00

6 Riscuri aferente optiunilor, altele decât riscul delta

Elemente memorandum: Poziţii pe valute

Euro

monede ERM2

DKK

EEK

LTL

SIT

CYP

LVL

MTL

SKK

GBP

SEX

CHf

Alte monede EEA

USD

CAD

AUD

JPY

Alte monede decat cele ale EEA

OPC-uri tratate ca valute distincte

TOATE POZIŢIILE

POZIŢII NETE

POZIŢII SUPUSE

CERINŢELOR DE

CAPITAL

CERINŢĂ DE CAPITAL

CERINŢE DE CAPITAL

LUNGI

SCURTE

ELEMENTE MEMORANDUM;

Poziţii care sunt în adevăratul sens finanţări de stocuri

Lungi

Scurte

LUNGI

SCURTE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

POZIŢII TOTALE PE MĂRFURI

1 Abordarea pe benzi de scadenţa

1.1 Banda de scadenţă = 1 an

0 =< 1 luna

>  1 =< 3 luni

>  3 = <6 luni

>  6 =< 12 luni

1.2 Banda de scadenţă > 1 an şi = <3 ani

>  1 = <2 ani

>  2 =< 3 ani

1.3 Banda de scadenţă > 3 ani

1.a Poziţii lungi si scurte puse in corespondenţă pentru fiecare bandă de scadentă

1.50

1.b Poziţii puse în corespondenţă între doua benzi de scadent

0.60

1.c Poziţii reziduale nepuse in corespondenţă

15.00

2 Abordarea extinsă pe benzi de scadenţă

2.1 Banda de scadenţă =  l an

0 = <1 lună

>  1 = <3 luni

>  3 = < 6 luni

>  6 = <12 luni

2.2 Banda de scadenţă > 1 an şi = 3 ani

>  1 = <2 ani

>  2 = <3 ani

2.3 Banda de scadenţă >3 ani

2.a Poziţii lungi şl scurte puse in corespondenţă pentru fiecare bandă de scadenţă

2.b Poziţii puse în corespondenţă între două benzi de scadenţa

2.c Poziţii reziduale nepuse în corespondenţă

3 Abordarea simplificată; Toate poziţiile

3.a Poziţii nete

15.00

3.b Poziţii brute

3.00

4 Abordarea pe bază de marjă pentru futures si opţiuni tranzacţionate pe bursă

5Abordarea pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe OTC

6 Riscuri aferente opţiunilor, altele decât riscul delta

7 Risc de criză de lichiditate

ID

Denumire

Referinţe & Comentarii

COLOANE

1.2

Toate poziţiile

Art.3 şi 21 din Regulamentul 22/27/2006. Acestea sunt poziţii brute care nu sunt compensate pe tipuri de Instrumente dar se exclud poziţiile aferente angajamenteler de preluare fermă subscrise sau sub-angajatc de către terţe părţi (Anexa 1, pct.41, a doua propoziţie din Regulamentul 22/27/2006). Referitor la distincţia între poziţii Lungi si Scurte, care se aplică de asemenea acestor poziţii brute, a se vedea Anexa I, pct.4, ultimul alineat din Regulamentul

3

(-) Efectul de reducere al poziţiilor aferente angajamentelor de preluare

Anexa 1, pct.41, primul alineat, ultima propoziţie din Regulamentul 22/27/2006 şi Anexa I,

4.5

Poziţii nete

Anexa I, pct, l-5 si 13 din Regulamentul 22/27/2006. Referitor la distincţia între poziţiile Lungi şi Scurte, a se vedea Anexa 1, pct.4, ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

6.7

REDUCERI AFERENTE POZIŢIILOR DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACŢIONARE ACOPERITF PRIN DERIVATF DE CREDTT

Anexa 1, pct. 42-46 din Regulamentul 22/27/2006. Reduceri ale poziţiilor nete care sunt supuse

8

Poziţii nete supuse cerinţelor de capital

Acele poziţii nete pentru care, conform diferitelor abordări avute in vedere în Anexa 1 la Regulamentul 22/27/2006. trebuie deţinute cerinţe de capital

Cerinţă de capital (%)

Cerinţa de capital, exprimată procentual, pentru riscul de poziţie aferent poziţiilor nete relevante, determinată potrivit diferitelor abordări avute in vedere în Anexa l la Regulamentul

9

Cerinţe de capital

Cerinţa de capital pentru orice poziţie relevantă, determinată potrivit Anexei 1 la Regulamentul 22/27/2006.

RANDURI

Titluri de creanţa tranzacţionate, din portofoliul de tranzacţionare

Poziţii pe Instrumente de creanţa tranzacţionate care se află in Portofoliul de Tranzacţionare, precum şl cerinţele de capital aferente acestora pentru riscul de poziţie conform art.9, alin.l(a) din Regulamentul 22/27/2006, Anexei 1 fa Regulamentul 22/27/2006 si art,2(b) din

1

Risc general. Abordarea pe baza scadenţei

Poziţii pe instrumente de creanţă tranzacţionate supuse abordării pe baza scadenţei conform Anexei 1, pct.17-24 din Regulamentul 22/27/2006, precum şi cerinţele de capital aferente

1.1

Zona 1

Anexa 1, pct.20, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

1.2

Zona 2

Anexa 1, pct.20, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

1.3

Zona 3

Anexa 1, pct.20, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

1.a

Poziţie ponderata pusa în corespondenta  în toate benzile de scadenţă

Anexa 1, pct.19-25 din Regulamentul 22/27/2O06.

1.b

Poziţie ponderata pusă în corespondenta din zona 1

Anexa 1, pct,19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.c

Poziţie ponderata pusă în corespondentă din zona 2

Anexa 1. oct.19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.d

Poziţie ponderată pusă în corespondentă din zona 3

Anexa 1, pct, 19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.e1

Poziţie ponderată pusă în corespondentă între zonele 1 si 2

Anexa 1, pct.19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.e2

Poziţie ponderată pusă în corespondentă între zonele 2 si 3

Anexa 1, pct.19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.f

Poziţie ponderată pusă în corespondentă între zonele 1 si 3

Anexa 1, pct.19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

1.g

Poziţii ponderate reziduale nepuse în corespondentă

Anexa 1, oct.19-25 din Regulamentul 22/27/2006.

2

Risc general. Abordarea pe baia duratei

Poziţii pe Instrumente de creanţă tranzacţionate supuse abordării pe baza duratei conform Anexei I, ptt,26-31 din Regulamentul 22/27/2006, precum ţi cerinţele de capital aferente

stabilite in Anexa I   pct. 32 din Regulamentul   22/27/2006

2.1

Zona 1

Anexa 1, pct. 29 Tabelul 3 din Regulamentul 22/27/2006.

2.2

Zona 2

Anexa 1. pct.29 Tabelul 3 din Regulamentul 22/27/2006.

2.3

Zona 3

Anexa 1. pct.29 Tabelul 3 din Regulamentul 22/27/2006.

2.a

Poziţia ponderata pe baza duratei. pusă în corespondenţă pentru fiecare

Anexa 1, pct.28-32 din Regulamentul 22/27/2006.

2.b1

Poziţia ponderată pe baza duratei, pusă în corespondenţă între zonele l şi 2

Anexa 1, pct.28-32 din Regulamentul 22/27/2006.

2.b2

Poziţia ponderată pe baza duratei, pusă în corespondenţă între zonele 2 şi 3

Anexa 1, pct.28-32 din Regulamentul 22/27/2006.

2 c

Poziţia ponderată pe baza duratei, pusă în corespondenţă între zonele 1 si 3

Anexa 1, pct,28-32 din Regulamentul 22/27/2006.

2.d

Pozitii reziduale ponderate pe baza duratei, nepuse in corespondenta

Anexa I, oct.28-32 din Regulamentul 22/27/2006.

3

Risc specific

Poziţii pe instrumente de creanţă tranzacţionate supuse cerinţelor de capital pentru riscul specific, precum şi cerinţele de capital aferente conform Anexei I, pct.14-16 din Regulamentul 22/27/2006. A se ţine cont de ultima propoziţie din Anexa I, pct.l din Regulamentul 22/27/2006.

3.1

Titluri de creanţă conform primei categorii din Tabelul 1 (Anexa 1, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006)

Poziţii pe Instrumente de creanţă tranzacţionate supuse cerinţelor de capital pentru riscul specific, precum şi cerinţele de capital aferente conform Anexei 1, pct.14-16 din Regulamentul 22/27/2006. A se ţine cont de ultima propoziţie din Anexa I, pct.l din Regulamentul 22/27/2006.

3.2

Titluri de creanţă conform celei de-a doua categorii din Tabelul 1 (Anexa 1, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006)

Poziţii pe instrumente de creanţă tranzacţionate supuse cerinţelor de capital pentru riscul specific, precum şi cerinţele de capital aferente conform Anexei 1, pct.14-16 din Regulamentul 22/27/2006. A se ţine cont de ultima propoziţie din Anexa t, pct.l din Regulamentul

3.3

Titluri de creanţă conform celei de-a treia categorii din Tabelul 1 (Anexa I, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006)

Poziţii pe instrumente de creanţă tranzacţionate supuse cerinţelor de capital pentru riscul specific, precum şl cerinţele de capital aferente conform Anexei 1, pct.14-16 din Regulamentul 22/27/2006, A se ţine cent de ultima propoziţie din Anexa I, pct.l din Regulamentul

22/17/2006

3.4

Titluri de creanţă conform celei de-a patra categorii din Tabelul 1 (Anexa I, pct. 14 din Regulamentul 22/27/2006)

Poziţii pe instrumente de creanţă tranzacţionate supuse cerinţelor de capital pentru riscul specific, precum şi cerinţele de capital aferente conform Anexei I, pct.14-16 din Regulamentul 22/27/2006, A se ţine cent de ultima propoziţie din Anexa I, pct.l din Regulamentul 22/77/7006.

3.5

Expuneri rezultate din securitizare supuse unei ponderări de 1250% sau supuse unei deduceri si facilităţi de trezorerie pentru care nu există rating

Anexa 1, pct.14 din Regulamentul 22/27/2006.

4

Abordare specială pentru riscul aferent poziţiilor pe OPC

Anexa 1, pct. 47-56 din Regulamentul 22/27/2006. Se aplică când poziţiile pe OPC-uri sau când instrumentele suport nu sunt tratate potrivit metodelor stabilite în Anexa V la Regulamentul 22/27/2006. Se includ, daca este cazul, efectele plafonărilor aplicabile, în cadrul cerinţelor de

5

Abordare pe bază de marjă pentru futures ţi opţiuni tranzacţionate pe bursa

Anexa 1, pct.4-5 din Regulamentul 22/27/2006.

6

Abordare pe baza de marjă pentru futures si opţiuni tranzacţionate pe OTC

Anexa 1, pct.4-5 din Regulamentul 22/27/2006.

7

Riscuri aferente opţiunilor, altele decat riscul delta

Anexa 1, oct.5, al doilea alineat din Regulamentul 22/27/2006.

ALTELE

Moneda

Anexa 1, pct. 13 din Regulamentul 22/27/2006.

A se ţine cont de faptul că cerinţa de capital pentru riscul general şl specific va fi calculată separat pe fiecare valută dar va fi raportata agregat pentru toate valutele.

ID

Denumire

Referinţe & Comentarii

COLOANE

1.2

Toate poziţiile

Art.3 şi 21 din Regulamentul 22/27/2006. Acestea sunt poziţii brute care nu sunt compensate pe tipuri de instrumente dar se exclud poziţiile pe angajamente de preluare fermă subscrise sau subangajate de către terţe părţi (Anexa I, pct.41, a doua propoziţie din Regulamentul 22/27/2006). Referitor la distincţia între poziţiile Lungi şi Scurte, care se aplică de asemenea acestor poziţii brute, a se vedea Anexa I, pct.4, ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

3

(-) Efectul de reducere al poziţiilor aferente angajamentelor de preluare fermă

Anexa I, pct.41, primul alineat, ultima propoziţie din Regulamentul 22/27/2006

4.5

Poziţii nete

Anexa I, pct.1-5 din Regulamentul 22/27/2006. Referitor la distincţia între poziţiile Lungi şi Scurte, a se vedea Anexa I, pct.4, ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

6

Poziţii nete supuse cerinţelor de capital

Acele poziţii nete care, potrivit diferitelor abordări avute în vedere în Anexa I la Regulamentul 22/27/2006, sunt supuse unei cerinţe de capital.

Cerinţă de capital (%)

Cerinţa de capital, exprimată procentual, pentru riscul de poziţie aferent poziţiilor nete relevante, determinată potrivit diferitelor abordări avute în vedere în Anexa I la Regulamentul 22/27/2006.

7

Cerinţe de capital

Cerinţa de capital pentru orice poziţie relevantă, determinată potrivit Anexei I ia Regulamentul 22/27/2006.

RÂNDURI

Titluri de capital din portofoliul de

tranzacţionare

Poziţiile pe titluri de capital din Portofoliul de Tranzacţionare şi cerinţele de capital aferente acestora pentru riscul de poziţie potrivit art.9, alin.l(a) din Regulamentul 22/27/2006, Anexei I la Regulamentul 22/27/2006 şi art.2(b) din Regulamentul 13/18/2006.

1

Risc general

Poziţiile pe titluri de capital supuse riscului general şi cerinţele de capital aferente acestora potrivit Anexei I, pct.36 şi 39-40 din Regulamentul 22/27/2006.

1.1

Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacţionate pe bursă, supuse unei abordări speciale

Anexa I, pct.39-40 din Regulamentul 22/27/2006.

1.2

Titluri de capital, altele decât contractele futures pe indici bursieri cu o largă diversificare tranzacţionate ne bursă

Anexa I, pct.36 din Regulamentul 22/27/2006.

2

Risc specific

Poziţiile pe titluri de capital supuse riscului specific şi cerinţele de capital aferente acestora potrivit Anexei I pct.34-35 şi 39-40 din Regulamentul 22/27/2006.

2.1

Portofolii diversificate, lichide şi de foarte bună calitate, supuse unor cerinţe de capital reduse

Anexa I, pct. 35 din Regulamentul 22/27/2006.

2.2

Titluri de capital, altele decât portofoliile diversificate, lichide şi de foarte bună calitate

Anexa I, pct. 34 din Regulamentul 22/27/2006.

3

Abordare specială pentru riscul de poziţie aferent OPC-urilor

Anexa I, pct. 7-56 din Regulamentul 22/27/2006. Se aplică când poziţiile pe OPC-uri sau când instrumentele suport nu sunt tratate potrivit metodelor prevăzute în Anexa V la Regulamentul 22/27/2006. Se includ, dacă este cazul, efectele plafonărilor aplicabile, în cadrul cerinţelor de capital.

4

Abordare pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe bursă

Anexa I, pct. 4-5 din Regulamentul 22/27/2006.

5

Abordare pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe OTC

Anexa I, pct.4-5 din Regulamentul 22/27/2006.

6

Riscuri aferente opţiunilor, altele decât riscul delta

Anexa I, pct. 5, al doilea alineat din Regulamentul 22/27/2006.

ALTELE

Piaţa naţională

Poziţia lungă sau scurtă în piaţă va fi calculată pentru toate pieţele naţionale în care banca deţine titluri de capital.

ID

Denumire

Referinţe & Comentarii

COLOANE

l

Toate poziţiile: Lungi

Poziţii brute aferente activelor, sumelor de primit şi altor elemente similare la care se face referire în Anexa III, pct.2.1 din Regulamentul 22/27/2006.

2

Toate poziţiile: Scurte

Poziţii brute aferente pasivelor, sumelor de plătit şi altor elemente similare ia care se face referire în Anexa III, pct.2.1 din Regulamentul 22/27/2006.

3-4

Element memorandum: Poziţii de acoperire pentru scopul indicatorului de capital

Anexa III, pct.2.1, antepenultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

5-6

Poziţii nete

Anexa III, pct.2.1, ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006. Poziţiile nete sunt calculate pe fiecare valută, în consecinţă putând rezulta simultan pozitii luncii si scurte.

7,8,9

Poziţii supuse cerinţelor de capital

Anexa III, pct,2.2, 3.1 si 3.2 din Regulamentul 22/27/2006.

Cerinţă de capital {%)

Anexa III, pct.l, 3.1 si 3.2 din Regulamentul 22/27/2006.

10

Cerinţe de capital

Cerinţa de capital pentru orice poziţie relevantă potrivit Anexei III la Regulamentul 22/27/2006.

RÂNDURI

POZIŢII TOTALE ÎN VALUTE, ALTELE DECÂT CELE DE RAPORTARE

Poziţiile pe valute, altele decât moneda de raportare şi cerinţele de capital aferente acestora, potrivit art.9, alin. l(b) din Regulamentul 22/27/2006, Anexei III, pct.2.2 (pentru conversia în moneda de raportare) din Regulamentul 22/27/2006 şi art.2{c) din Regulamentul 13/18/2006

1

Valute în a 2-a etapă a UEM

Poziţiile şi cerinţele de capital aferente acestora pentru valutele la care se Face referire în Anexa III, pct.3.2, ultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

2

Valute supuse acordurilor interguvernamentale

Poziţiile şi cerinţele de capital aferente acestora pentru valutele la care se face referire în Anexa III, pct.3.2, primul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

3

Valute strâns corelate

Poziţiile şi cerinţele de capital aferente acestora pentru valutele la care se face referire în Anexa III, pct.3.1 din Regulamentul 22/27/2006.

4

Toate celelalte valute (inclusiv OPC-uri tratate ca valute diferite)

Poziţiile şi cerinţele de capital aferente acestora pentru valutele supuse procedurii generale la care se face referire în Anexa III, pct.1 şi 2.2 din Regulamentul 22/27/2006. De asemenea, este relevant să se ia în considerare poziţiile nepuse în corespondenţă care rezultă din aplicarea tratamentelor speciale avute în vedere în Anexa III, pct.3.1 şi 3.2 din Regulamentul 22/27/2006.

5

Aur

Poziţiile şi cerinţele de capital aferente acestora pentru valutele supuse procedurii generale la care se face referire în Anexa III, pct.1 şi 2.2 din Regulamentul 22/27/2006,

6

Riscuri aferente opţiunilor, altele decât riscul delta

Anexa I, pct.5, al doilea alineat din Regulamentul 22/27/2006.

Elemente memorandum: Poziţii pe valute

Potrivit codificării internaţionale

Euro

monede ERM2

Monede participante la Mecanismul Ratelor de Schimb 2

GBP

SEK

CHF

Alte monede EEA

Alte monede ale ţărilor din Spaţiul Economic European

USD

CAD

AUD

Alte monede decât cele ale EEA

Celelalte valute, altele decât moneda de raportare

OPC-uri tratate ca valute distincte

Anexa III, pct.2.1, penultimul alineat din Regulamentul 22/27/2006.

ID

Denumire

Referinţe & Comentarii

COLOANE

1.2

Toate poziţiile: Lungi / Scurte

Poziţii brute lungi/ scurte considerate a fi poziţii pe aceeaşi marfă potrivit Anexei IV, pct.1 şi 7 (vezi de asemenea pct.13) din Regulamentul 22/27/2006 .

3.4

Elemente memorandum: Poziţii care sunt în adevăratul sens finanţări de stocuri

Anexa IV, pct.3 din Regulamentul 22/27/2006.

5, 6

Poziţii nete

Anexa IV, pct.6 din Regulamentul 22/27/2006.

7

Poziţii supuse cerinţelor de capital

Acele poziţii nete care, potrivit diferitelor abordări avute în vedere în Anexa IV la Regulamentul 22/27/2006, sunt supuse cerinţelor de capital.

Cerinţă de capital {%)

Cerinţa de capital, exprimată procentual, pentru riscurile de piaţă aferente poziţiilor nete, determinată potrivit diferitelor abordări avute în vedere în Anexa IV la Regulamentul 77/27/2006.

8

Cerinţe de capital

Cerinţa de capital pentru orice poziţie relevantă potrivit Anexei IV la Regulamentul 22/27/2006,

RÂNDURI

POZIŢII TOTALE PE MĂRFURI

Poziţii pe mărfuri şi cerinţele de capital aferente pentru riscul de piaţă, determinate potrivit art.9, alin.l(b) din Regulamentul 22/27/2006, Anexei IV ta Regulamentul 22/27/2006 şi art.2(c) din Regulamentul 1 3/1 R/2006.

1

Abordarea pe benzi de scadenţă

Poziţii pe mărfuri supuse abordării pe Benzi de Scadenţă, aşa cum se face referire în Anexa IV, pct.13-18 din Regulamentul 22/27/2006.

1.1

Banda de scadentă =< 1 an

Anexa IV Dct.13 Tabelul 1 din Regulamentut 22/27/2006.

1.2

Banda de scadentă > 1 an si =<3 ani

Anexa IV pct.13 Tabelul 1 din Regulamentul 22/27/2006.

1.3

Banda de scadentă > 3 ani

Anexa IV pct. 13 Tabelul 1 din Regulamentul 22/27/2006.

1.a

Poziţii lungi şi scurte puse în corespondenţă pentru fiecare bandă de scadentă

Anexa IV pct,17(a) din Regulamentul 22/27/2006.

1.b

Poziţii puse în corespondenţă între două benzi de scadentă

Anexa IV, pct,17(b) din Anexa IV din Regulamentul 22/27/2006.

1.c

Poziţii reziduale nepuse în corespondenţă

Anexa IV, pct,17(c) din Anexa IV din Regulamentul 22/27/2006.

2

Abordarea extinsă pe benzi de scadenţă

Poziţii pe mărfuri supuse abordării Extinse pe Benzi de Scadenţă, aşa cum se face referire în Anexa IV, pct.21 din Regulamentul 22/27/2006.

2.1

Banda de scadentă = <1an

Anexa IV, pct.13, Tabelul 1 din Regulamentui 22/27/2006.

2.2

Banda de scadentă > 1 an si = <3 ani

Anexa IV, oct.13, Tabelul 1 din Regulamentul 22/27/2006.

2.3

Banda de scadentă > 3 ani

Anexa IV, pct.13. Tabelul 1 din Regulamentul 22/27/2006.

2.a

Poziţii lungi şi scurte puse în corespondentă pentru fiecare bandă de scadentă

Anexa IV, pct.17(a) şi 21, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

2.b

Poziţii puse în corespondenţă între două benzi de scadenţă

Anexa IV, pct.17(b) şi 21, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

2.c

Poziţii reziduale nepuse în corespondenţă

Anexa IV, pct,17(c) şi 21, Tabelul 2 din Regulamentul 22/27/2006.

3

Abordarea simplificată: Toate poziţiile

Poziţii pe mărfuri supuse abordării Simplificate, aşa cum se face referire în Anexa IV, pct.19-20 din Regulamentul 22/27/2006.

4

Abordarea pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe bursă

Anexa IV, pct.8, al doilea alineat din Regulamentul 22/27/2006,

5

Abordarea pe bază de marjă pentru futures şi opţiuni tranzacţionate pe OTC

Anexa IV, pct.8, al treilea alineat din Regulamentul 22/27/2006.

6

Riscuri aferente opţiunilor, altele decât riscul delta

Anexa IV pct.10, al treilea alineat din Regulamentul 22/27/2006.

7

Risc de criză de lichiditate

Anexa IV, pct.5 din Regulamentul 22/27/2006.

ALTELE

Marfa

Anexa IV, pct. 17-20 din Regulamentul 22/27/2006. A se ţine cont de faptul că cerinţa de capital pentru riscul de marfă va fi calculată separat pe fiecare marfă, dar va fi raportată agregat pentru toate mărfurile.